Förbättra en enkel SPY Trading Model. Nov 26, 2013 9 34 AM spion. In en ny artikel utforskade vi några optimeringar av ett enkelt sätt att handla SP 500 I den här artikeln tar vi ytterligare ett steg i att utveckla en högre prestationsstrategi för handel SPY som fortfarande är lätt att implementera. Vi börjar med en observation detta är inte din far s eller farfar s-marknad Vi har gått från bråkdelvärden för aktier till decimal och nu har vi även högfrekventa handlare som konkurrerar om bråkdelar och en marknad som handlar i mikrosekunder Det som verkligen har slagit på de senaste 7-10 åren på marknaderna är den explosiva tillväxten och spridningen av ETF: er av särskilt intresse är de ursprungliga indexcentrerade ETF: erna som syftar till att exakt efterlikna beteendet hos populära index som SP 500 NYSEARCA SPY 1993, Dow Jones Industrial Average NYSEARCA DIA 1998, NASDAQ 100 NASDAQ QQQ 1999, och Russell 2000 NYSEARCA IWM 2000 för att nämna några Vad är ännu mer intresse g från ett modellerings - och handelsperspektiv var införandet av inversa ETF för varje av dessa index som syftar till att exakt efterlikna ett kort som innehåller NYSEARCA SH, NYSEARCA DOG och NYSEARCA PSQ 2006 och NYSEARCA RWM 2007 För närvarande antar vi att de inversa ETF: erna, åtminstone i korta perioder, gör vad de hävdar och återspeglar en sann kort position i sina respektive index till en rimlig grad av noggrannhet de inte men skillnaderna kan vara små under korta tidsperioder. Låt oss börja med en kort genomgång av den ursprungliga strategin som presenterades i en tidigare artikel och optimeringen som föreslogs i den senaste artikeln. Den ursprungliga strategin var en enkel skimming-algoritm. Enbart sagt att strategin är att du är lång SP 500 när priset på SP 500 är över dess 300-dagars Simple Moving Average SMA, och du drar tillbaka till pengar när priset är under 300-dagars SMA. Det här modelleras enkelt med hjälp av ett kalkylblad och resultaten var lite nedslående n ses över 20 års prishistoria för SPY ETF. klicka för att förstora. Prestationsförhållande 0 91 1. Den senaste artikeln förbättrats på denna strategi genom att först optimera värdet av den SMA som valts för att ge ett optimalt resultat för 20-årsperioden och sedan genom att använda en levererad ETF NYSEARCA SSO för att ytterligare öka den totala vinsten För den här artikeln kommer vi att lämna de hyrda ETF: erna utifrån min grundläggande princip är att om du kan få en modell för att fungera bra med oleveransierade ETF: er, så använder man avgiftsbelagda ETF: ar sannolikt att lägga till både volatilitet och vinst trots att du sannolikt inte ser någonstans nära 2X få dem att annonsera För den här artikeln kommer alla körningar att göras nära att stänga dvs omkopplaren från lång till kontanter eller lång till kort kommer att göras på marknaden nära den dag som övergången inträffar. klicka för att förstora. Prestationsförhållande 1 35 1.Så låt oss se lite på algoritmer, handelsstrategier och modeller Från vår erfarenhet är grundsidan att leta efter en kant som kvarstår över tiden och fungerar också på flera index och tillgångsklasser. Ju längre tidsramen som används för att generera modellen desto bättre men förmodligen lika viktigt är att den valda tidsramen innehåller minst 2 bullmarknader och 2 korrigeringar för att ha viss grad av självförtroende framöver att modellen fortsätter för att noggrant följa indexet och överträffa vilken baslinje du väljer. Typiskt är baslinjen eller referensvärdet en enkel köp och håll strategi i det underliggande indexet. En handelsalgoritm kan ta många former och ha ett brett spektrum av regler från enkla till komplexa, men i om man försöker slå ett index är mätvärdet helt enkelt det uppnådda prestationsförhållandet. Vi definierar det som den totala vinsten över en given tidsram som algoritmen levererar dividerad med den totala vinsten som en si mple köp och håll strategi skulle leverera De ursprungliga och optimerade algoritmerna i de tidigare artiklarna är vad jag kallar skimming algoritmer, de är antingen 100 Lång eller 100 Kontanter, aldrig Kort Om du tänker på det så kommer du snabbt att inse följande. När algoritmen är länge det bästa du kan göra är att helt enkelt spåra det underliggande indexet Om indexet går upp 1 får du 1 och om indexet går ner 1 förlorar du 1 förutsatt att det är försumbar glidning i ETF men du kan inte få en prestationsfördel över det underliggande index. När algoritmen är i kontanter är detta den enda möjligheten i en skimming-algoritm för att få en prestationsfördel över indexet Om indexet går ner 1 och algoritmen har dig i kontanter, får du en 1 fördel över indexet Omvänt , om indexet går upp 1 och du är i kontanter, förlorar du effektivt 1 i förhållande till index. Senast introducerar vi förmågan via inversa ETFs som börjar i 2006 2007 för att korta indexet med en tidsalgoritm I detta ca se att vi faktiskt är supercharging en kontantposition om indexet går ner 1 och vi är korta förmodligen vi kommer att vinna 1 vilket resulterar i en 2-fördel. Men som alla saker på marknaden finns det ingen fri lunch Om algoritmen är fel och indexet går upp 1 vi kommer att förlora 1 och förlora effektivt 2 i förhållande till indexet. Basiskt måste vi vara mycket försiktiga vid konstruktionen av en algoritm som kan gå kort få det rätt och vanligtvis är en 52-53 vinstfrekvens allt som krävs och vi kan få en bra fördel över en given köp och håll strategi eller en långsiktig strategi för ett index, misslyckas och du kommer få en modell som förlorar pengar snabbt. För att börja, tar vi helt enkelt vår optimerade 379-dagars SMA strategi och gå kort i stället för kontanter när priset på SP 500 ligger under dess 379-dagars SMA. klicka för att förstora. Prestationsförhållande 1 53 1.Vi har nu ett något högre prestanda förhållande jämfört med att flytta till kontanter, men det är också snabbt uppenbart att algoritmen ger ett ganska volatilt diagram med en signifikant dragning i 2009-2011-regionen så finns det ett sätt att förbättra på detta, minska volatiliteten väsentligt och behålla eller förbättra prestanda. Ta reda på det 379-dagars SMA-diagrammet jämfört med SP 500 och ett par datapunkter. klicka för att förstora. Det är klart från en enkel visuell inspektion att vi har tre toppar och två dalen i diagrammet. Vad är det också klart är att den 379-dagars SMA-algoritmen gör ett ganska anständigt jobb för att komma in i kontanter eller kort nära en topp, men ett ganska dåligt jobb att komma tillbaka till långt nära en botten Här ser några datapunkter att illustrera.2000 Peak 9 01 2000 1520 77.2000 379-SMA Crossover 10 10 2000 1387 02.2003 Valley 3 11 2003 800 73.2003 379-SMA Crossover 6 4 2003 986 24.2007 Topp 10 09 2007 1565 15.2008 379-SMA Crossover 1 4 2008 1411 63.2009 Valley 3 09 2009 676 53.2009 379-SMA Crossover 9 14 2009 1049 34. Vad vi observerar här är att medan lagret från toppen till en korsning av 379-dagars SMA från ovan är under 10, är lagret från botten till en korsning av den 379-dagars SMA underifrån mycket större. Hur fixar vi det här Ett sätt är att leta efter en kortare varaktighet SMA på kortsidan. Klicka för att förstora. Detta diagram visar både en 379-dagars SMA och en populär SMA för handelsalgoritmer, den 50-dagars SMA. Så här är algoritmen vi först ska titta på. När priset på SP 500 SPX ligger över dess 379 - dag SMA algoritmen är Long. When priset på SPX ligger under dess 379-dagars SMA then. if priset på SPX ligger under dess 50-dagars SMA är algoritmen Short. if priset på SPX ligger över dess 50-dagars SMA då är algoritmen Long. Let s se hur det fungerar. klicka för att förstora. Fördelningsförhållande 1 26 1.Så att jämföra det här diagrammet till den tidigare 379-dagars SMA Long Short Chart vi har tydligt minskat volatiliteten men också avlivat mycket generell vinst eftersom vi nu har ett lägre prestandaförhållande Så låt oss göra lite optimering på kort varaktighet SMA 50-dagars för att se om vi kan hitta en uppsättning bättre, optimala värden Vi ska skriva en liten kod och titta på ett intervall av både lång varaktighet och kort varaktighet SMA i kombination Vi ska sopa av en lång varaktighet SMA av 375 till 425 och en kort varaktighet SMA från 50 till 100. Klicka för att förstora. Det visar sig att det finns två kombinationer som producerar samma toppvärde. Lång varaktighet 393 eller 394 SMA. Short Varaktighet 77 SMA. What jag tror är Det är också viktigt att Procent Gain-diagrammet är ganska konsekvent där ett brett spektrum av värden som ger en anständig förstärkning, säger 200, trots att algoritmen är känslig för den långa varaktigheten SMA. Låt oss nu se prestandediagrammet på 393 SMA med 77 SMA. klicka för att förstora. Fördelningsförhållande 1 66 1.Så vi nu har mer prestanda men till en kostnad av ganska hög volatilitet, särskilt i 2011-regionen. Det är en ytterligare tweak vi kan titta på istället för att genomföra övergången när priset ligger under lång varaktighet SMA 393 baserat på prisflyttning över en kort varaktighet SMA 77 låt oss titta på att använda lutningen positiv mot negativ av en kort varaktighet SMA för att växla övergången mellan kort och lång. Först måste vi sopa över SMA-par med hjälp av den här nya regeln för att hitta ett optimalt par För denna studie kommer vi att svepa från en lång varaktighet SMA från 375 till 425 och en kort varaktighet SMA från 2 till 20. Klicka för att förstora. För den här nya algoritmen använder du lutningen på kort varaktighet SMA För att övergå från kort till lång är de optimala värdena 385 för den långa varaktigheten SMA och 13 för den korta varaktigheten SMA Prestandadiagrammet för denna kombination ser ut så här. klicka för att förstora. Prestationsförhållande 1 96 1.Så nu har vi ett riktigt bra prestanda förhållande nästan 2 1 med viss volatilitet, särskilt i 2008-9 nedgången men totalt sett ett anständigt diagram. Senast vet jag att jag får frågor om utdelning Så här är det sista diagrammet för SPX SPY 385 med 13 Slope SMA Model där baslinjen är nu det Justerade slutkursen för SPY och vi har redogjort för utdelningen när modellen är Long. klicka för att förstora. Fördelningsförhållande 1 86 1.Disclosure Jag är kort SPY Jag skrev den här artikeln själv och det uttrycker mina egna åsikter Jag får inte ersättning för det annat än från Seeking Alpha Jag har inget affärsförhållande med något företag vars aktie är som nämns i den här artikeln. Läs hela artikeln. Hur dags trading volatilitet ETFs. There är tider när dag handel volatilitet börshandlade fonder ETFs är mycket attraktiva, och gånger när volatilitet ETFs bör lämnas ensam En volatilitet ETF rör sig vanligen omvänd till stora marknaden Indexer som SP 500 När SP 500 ökar volatiliteten kommer ETFs normalt att minska när SP 500 faller, kommer volatiliteten ETF att stiga. Precis som marknadsindex, utvecklas trender också i volatilitets ETFs. En stark uppgång i SP 500 betyder en downtrend i volatilitets ETFs och vice versa Daghandlare kan utnyttja de stora rörelser som uppstår i volatilitets-ETF vid stora marknadspåverkan, liksom när de stora indexerna är starka nedgång. Vanligen kallad volatilitet ETFs finns det också volatilitet ETNs En ETF är en börshandlad fond som innehar underliggande tillgångar i den fonden En ETN är en börsnoterad not och innehåller inga tillgångar ETN har inte spårningsfel som ETFs kan vara benägen att ETNs bara spårar en index ETFs å andra sidan investerar i tillgångar som spårar ett index Detta extra steg kan skapa prestanda skillnader mellan ETF och indexet som det ska representera. ETFs och ETNs är båda acceptabla för dagen trading volatilitet, så länge ETF eller ETN som handlas har mycket likviditet. Att välja en volatilitet ETF ETN. Det finns ett antal volatilitets ETF att välja mellan, inklusive invers volatilitet ETFs En invers volatilitet ETF kommer att röra sig i samma riktning som stora indexer motsatt invers riktning av traditionell volatilitet ETF När dag handel enkel och hög volym är vanligtvis det bästa valet iPath SP 500 VIX Korttids Futures ETN VXX är den största och mo ETF-volymen. ETN ser en genomsnittlig volym på 20 miljoner aktier per dag, men spikar till över 70 miljoner när de stora indexerna - i det här fallet SP 500 - ser en betydande nedgång och handlarens hög in i VXX driva den högre kom ihåg, det rör sig i motsatt riktning SP 500.Best Times to Day Handelsvolatilitet ETF ETNs. VXX ser vanligtvis explosiva rörelser när SP 500 avtar. Flyttningarna i VXX överstiger typiskt långt den rörelse som ses i SP 500. Exempelvis kan en 5-fald i SP 500 resultera i en 15-förstärkning i VXX. Därför ger handel VXX mer vinstpotential än helt enkelt kortförsäljning SP 500 SPDR ETF SPY Eftersom VXX har en tendens att överskridas vid minskningar i SP 500, när SP 500 rallies igen säljer VXX vanligtvis på dramatiskt sätt. Dagshandlare har två sätt att tjäna köp VXX när SP 500 sjunker och sedan sälja VXX efter en prispigg när SP 500 börjar rally högre igen och VXX faller. Beroende på trendens storlek i SP 500 kan gynnsamma handelsvillkor i VXX vara i flera dagar till flera månader Figur 1 och 2 visar en kortfristig nedgång och reversering i SP 500 och motsvarande rally i VXX. Figure 1 SP 500 SPDR-minskning och Rally. Figure 2 SP 500 VIX VXX motsvarande Rally och Decline. Figur 2 visar hur VXX har en tendens till o försämra det rallied 38 baserat på en 5 7 nedgång i SP 500 Den föll sedan 25 när SP 500 återhämtade förlusten Sådana är de dagar då handlare kommer att vilja vara handel i VXX När SP 500 är i en mycket tyst uptrend med lite nedåtgående rörelse kommer VXX att sjunka långsamt och är inte idealisk för daghandel. De stora möjligheterna kommer under, och efterdyningarna av, en minskning med flera procentenheter eller mer i SP 500.Day Trading Volatility ETFs. Volatility ETFs, som VXX, kommer ganska ofta att leda SP 500 När det här inträffar så låter du veta vilken sida av handeln du vill vara på VXX kan användas för att förskjuta rörelser i SP 500, vilket kan hjälpa till i daghandeln, även när det inte finns betydande volatilitet i SP 500.Figuren 3 visar att VXX-röda linjen kontinuerligt rör sig aggressivt lägre, eftersom SP 500 SPDR-gula linjen gränsar marginellt högre VXX bryts under dess intradag låga väl innan SP 500 SPDR bryts över dess intradaghöga Svagheten i VXX hjälpte till att bekräfta den där Det var underliggande styrka i SP 500 och att det var troligt att ompröva eller överstiga dess dagliga höjder efter 11: e pullback. Figure 3 SP 500 VIX röd linje Foreshadows rör sig i SP 500 SPDR gul linje - 2-minuters diagramprocentskala. största intradagmöjligheterna förekommer i VXX när det finns en signifikant minskning och eller efterföljande rally i SP 500 som visas i figur 2 och 3 Oavsett om dessa signifikanta drag är närvarande kan följande inmatning och stopp användas för att extrahera vinst från volatiliteten ETN. Baserat på figur 3 är VXX mycket svagare än SP 500 är stark. Nästan 11 AM springer SP 500 SPDR nästan tillbaka till dagens låga, men VXX ligger långt under sin dagliga höga. Det visar mycket relativ svaghet som infers finns det styrka i SP 500 SPDR, trots att det går tillbaka i priset. Det signalerar att det finns möjligheter på kortsidan i VXX. Nu när svagheten är etablerad letar du efter en kort post. Vänta på att VXX flyttar högre och sedan pa Använd på ett eller två minuters diagram När priset går under pauskonsolideringen tillbaka i trenderingsriktningen, skriv in en kort handel omedelbart Placera en stoppförlustorder precis ovanför högra av pullback. Figure 4 Inlägg och stoppförlust När VXX är Svag . Samma metod gäller när VXX är stark och SP 500 är svag VXX kommer att röra sig högre vänta på en återställning och en pauskonsolidering När priset går över toppen av konsolideringen längst ner i pullback vad vi antar är botten gå in i en lång position Placera ett stopp strax under det låga av pullback. Manually avsluta handeln om du märker den övergripande trenden i marknaden som växlar mot dig Om du är kort visar en högre sväng låg eller högre sväng högt en potentiell trendskift Om du är långa, en lägre sväng låg eller lägre swing hög indikerar en potentiell trend shift. Alternativt sätt ett mål som är en multipel av risk Om din risk på en handel är 0 15 per aktie, syftar till att ta vinst vid två gånger din risk, eller 0 30 Till exempel går du kort vid 31 37 och stoppar vid 31 52 Detta är handel strax efter 11 AM i Figur 4 Ditt stopp är 0 15 ovanför din post, därför är ditt målpris 0 30 under din inresa 2 1 belöning till riskfaktor Denna multipel är justerbar baserat på volatilitet I mycket starka trender kan du få en vinst som är tre eller fyra gånger så stor som din risk. Om volatiliteten ETN inte rör sig tillräckligt för att enkelt producera vinster som är dubbelt så stora mycket som din risk, undvik att handla den tills volatiliteten ökar. Volatilitet ETF och ETN har vanligtvis större prisväxlingar än SP 500, vilket gör dem idealiska för daghandel. De största möjligheterna när det gäller procentuella prisdragningar kommer under och strax efter att SP 500 har signifikanta minskningar En volatilitet ETN som SP 500 VIX VXX kan till och med förutse vad SP 500 ska göra När VXX är relativt svag visar det att SP 500 sannolikt är stark. Gå antingen kort VXX eller längs SP 500 SPDR när VXX är relativt starkt det visar att SP 500 sannolikt är svag. Gå antingen lång VXX eller kort SP 500 SPDR. När du handlar en volatilitet ETF eller ETN, väntar du bara på en återgång och en paus och sedan in i Trendriktningen när priset bryter ut ur den lilla konsolideringen Ingen metod fungerar hela tiden, varför stopp förlustordningar används för att begränsa risken och vinsten ska vara större än förluster på detta sätt, även om endast hälften av affärer är vinnare vinstmål är nås, är strategin fortfarande lönsam. Obs! Blog-inlägg är inte markerade, redigeras eller screenas av Seeking Alpha-redaktörer. Utveckla en enkel modell till dagens handel SPY. Aug 4, 2014 11 33 AM. This post kommer att introducera flera enkla daghandelstrategier med hjälp av brunnen vet ETF SPY Vi börjar med en enkel observation, gör en analys och sedan stegvis bygga en modell för att handla denna ETF på ett unikt sätt. Strategin och modellen är utökad för andra ETF, men för enkelhet kommer vi bara att fokusera här på SPY, SP 500 ETF Den ursprungliga kanten upptäcktes ganska av en slump i tidigare studier av ETF-beteende och modellering. Vi ska börja med en mycket enkel strategi. Köp den stänga och sälj nästa dag s. Öppna Det verkar vara kontraintuitivt, men som många saker på aktiemarknaden och livet i allmänhet, bli inte förvånad om den konventionella visdomen är fel. Efter all konventionell visdom skulle säga - du utsätter dig själv för stor risk, antingen över natten risk eller helgrisk med en sådan strategi En enkel analys visar dock att den ursprungliga reaktionen fel efter denna enkla strategi faktiskt överträffar, med en liten marginal, en enkel SPY-strategi för buy-and-hold. För den här artikeln ska vi titta på all data för SPY ETF som är tillgänglig startdatum för SPY ETF var 29 jan 1993 och vi ska visa data i den här artikeln i slutet av 2Q 2014 Vi kommer också att försumma effekten av utdelningar Detta är en giltig utelämnelse sedan den enkla strategin med den faktiska ETF kommer att ha dig som giltig innehavare av ETF på varje ex-dividend date. When vi börjar utveckla en modell och titta på optimeringar ser vi på en rad data och statistik Specifikt är de viktiga utgångselementen vi fokuserar på vinnande procentandel av dagar att modellen eller strategin är netto positivt totalt antal dagar och den genomsnittliga procentvinsten eller förlusten för både vinnande dagar och förlorande dagar Här är data för den mycket enkla strategin Köp stänga, sälj öppet för SPY från jan 29, 1993 till 30 juni 2014. Den totala procentsatsen för denna enkla köp Stäng Sälja Open-strategin är 189 06 jämfört med den faktiska vinsten för SPY under perioden 188 84. Såsom vi tittar på statistiken kan vi göra två snabba observationer först vinnande procentandel är faktiskt ganska bra vid 57 men när strategin är fel är den genomsnittliga förlusten på en förlorad dag större än den genomsnittliga vinsten för en vinnande dag -0 440 vs 0 393 Den första frågan man kan fråga är Kan vi hitta ett filter för att minska den genomsnittliga förlusten o n förlorade dagar Det finns ett brett spektrum av potentiella kandidater och strategier som man kan undersöka i den strävan efter vår studie här igen, vi kommer att hålla fast vid något väldigt grundläggande - Simple Moving Average SMA för SPY Här är hypotesen vi ska testa när SPY är ovanför en specifik SMA ska vi använda strategin, men när SPY är under samma SMA kommer vi att vända om strategin och gå kort en väg skulle vara genom att köpa den inverse SPY ETF SH i slutet och sälja nästa dag s öppen Graf 1 nedan är en plot av den totala procentuella vinsten för en rad enkla glidande medelvärden där den gröna linjen är procentsatsen förstärkning när SPY är över en given SMA och den röda linjen är procentsatsen förstärkning när SPY är under en given SMA. Så den första Det vi märker är att det faktiskt finns ett optimalt värde för en SMA i den här studien, det finns faktiskt två olika toppar på grafen men vi kommer tillbaka till det senare och det optimala värdet för vår SMA är 392 Genom att gå Långt SPY endast när SPY ligger över dess 392-dagars SMA vi kan förbättra den vinnande procenten och genomsnittliga vinsten och vi kan också se att det finns en liten nettoförlust när SPY är under dess 392-dagars SMA, så det skulle verkligen vara fördelaktigt att korta SPY när det här villkoret är uppfyllt. Vad vi nu har är grunden för en enkel tvåzonsstrategi Zone 1 är när SPY 392-dagars SMA och Zone 2 är när SPY 392-dagars SMA, och modellen är lång Zone 1 och Short Zone 2 Låt oss titta på statistiken för den här nya strategin totalt och för varje Zone. Average Daily Gain. Now låt s jämföra detta med en justerad baslinje Varför behöver vi justera baslinjen Eftersom de ursprungliga uppgifterna startade med början av SPY ETF och den tidigaste kan vi börja använda 392- dag MA-strategin är efter 392: e dagen när vi kan beräkna en 392-dagars SMA. Average Daily Gain. Buy Stäng Sälja Open. Så några snabba observationer Zone 1 SPY 392-dagars SMA har både ett förbättrat vinnande antal dagar och ett snyggt förbättrat vinstförlustförhållande jämfört med baslinjen Vi har nu ett strat egy som producerar en nästan identisk vinst vs förlust på vinnande dagar vs att förlora dagar 0 350 vs -0 354 och en trevlig 57 95 vinnande antal dagar i Zone 1 Zone 2 SPY 392-dagars SMA är ett annat djur medan Zone 2 faktiskt har en liten förskjutning mot att förlora dagar 51 23 där är det betydligt bättre att vinna 0 724 på vinnande dagar vs en förlust -0 640 på att förlora dagar. Nu ska vi gå tillbaka och titta på den andra toppen i det första diagrammet. Det är klart en sekundär topp som uppträder vid SMA 12, så kanske vi kan förbättra strategin genom att expandera till en fyra zonstrategi. De 4 zoner vi ska skapa och analysera är SMP. S 39-dagars SMA. SPY 12-dagars SMA. SPY 392-dagars SMA. SPY 12-dagars SMA. SPY 392-dagars SMA. SPY 12-dagars SMA. SPY 392-dagars SMA. SPY 12-dagars SMA. Here är statistiken för vår nya fyrazons strategi. En effektiv daglig vinst. Notera att denna 4-zones strategi inte ger någon förbättring i totalvinst vs vår 2 Zone-strategi - Zones 1 2 är långa och zoner 3 4 är korta Men det ger oss lite vägledning om vad sannolikheterna och de genomsnittliga vinsterna är för varje enskild zon och zon 2 är en standout-zon - med en 65 vinnande procentuell koppling med ett litet negativt vinstförlustförhållande här är en mycket trevlig zon att handla. Ett möjligt sätt att implementera en strategi med hjälp av denna zonstatistik skulle vara att helt enkelt handel Zone 2 Lång du skulle bara vara daghandel 27 47 av tiden och ändå procentandelen av vinnande dagar och genomsnittlig daglig vinst är ganska gynnsam Den totala procentuella vinsten för Zone 2 ensam är 170 75 medan den totala procentuella vinsten för 2 eller 4 Zonmodell är 237 22 vs 182 22 1 30x för köp-och-håll SPY justerad för samma tidsperiod Men vara lång från en dag s Nära till nästa dag s Öppna lite över 25 av tiden och generera 93 7 av Den övergripande ETF-vinsten verkar som en väldigt trevlig riskavdelningshastighet. Naturligtvis finns det också 2X och 3X hävda SPY ETF-enheter än vad som kan användas med denna strategi ganska effektivt. Längst, vi ska helt enkelt beräkna den ackumulerade procentuella vinsten för de tre strategierna mot vår justerad baslinje, th Den första enkla strategin, strategin för två eller fyra zoner och Zone 2 Long Only-strategin En funktion som omedelbart hoppar ut från diagrammet är den signifikanta minskningen av volatiliteten, särskilt för Zone 2 Long only-strategin. Avslutningsvis har vi visat ett par av grundläggande strategier som kan användas för dagens handel SPY Den underliggande metoden kan också användas för att utveckla mer komplexa strategier För närvarande har vi utvecklat 8- och 16-zoner strategier för flera populära ETFs och experimenterat med 32- och 64-zonen strategier. Disclosure Författaren har inga positioner i några angivna lager och inga planer på att inleda några positioner inom de närmaste 72 timmarna. Läs hela artikeln. Den här artikeln är endast för PRO-medlemmar. Få tillgång till den här artikeln och 15 000 exklusiva PRO-artiklar från 200 m. Intresserad i uppgradering till PRO. Book ett möte med en PRO Account Manager för att se om PRO är rätt för dig. Ja, jag är intresserad.
No comments:
Post a Comment